Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок

Изчисляване на средна цена и резултат в Delta Trading

За всеки клиент е важно да знае и разбира как търговията му се отразява на резултата (печалба/загуба) от позициите и салдото по сметката. Има три основни метода за изчисляване на текущата цена и резултат от дадена отворена позиция. Всеки брокер избира един от тях, но важното е, че крайният резултат е един и същ.

Пример с търговия на EUR/USD и салдо по сметка в размер на 10 000 USD

Метод 1: Всяко увеличаване на размера или частично затваряне на позицията се отразява на средната й цена. Резултатът от търговията се отразява в операциите по сметката при пълното затваряне на позицията.

Делтасток използва този метод.

Сделка Количество (лотове) Текуща (пазарна) цена Нетна позиция (лотове) Средна цена Нереализиран резултат (печалба/загуба)* Реализиран резултат (печалба/загуба)** Салдо по сметка***
Сделка 1 купува 10 1.1400 10 1.1400 0 $10 000
Сделка 2 купува 10 1.1300 20 1.1350 -100 0 $9900
Сделка 3 продава -10 1.1450 10 1.1250 200 0 $10 200
Сделка 4 продава -10 1.1350 0 n/a 100 $10 100
$10 100

*Нереализирана печалба/загуба е резултатът от всички ваши отворени позиции. Това е печалбата/загубата, която бихте реализирали при затваряне на всички отворени ваши позиции.

**Реализирана печалба/загуба е резултатът от всички позиции, които сте затворили. Реализираната печалба се прехвърля по вашата сметка за търговия.

***Салдо по сметка е сумата, която ще остане по сметката ви за търговия, ако затворите всички ваши отворени позиции на текущи пазарни цени.

Как се изчислява средната цена на горната позиция:

(10 x 1.1400) + (10 x 1.1300) – (10 x 1.1450) = 1.1250 (средна цена)
10 (нетен брой лотове: 10 + 10 – 10)

Сделка 1 отваря дълга позицията от 10 лота EUR/USD.

Сделка 2 увеличава размера на позицията двойно – което променя средната й цена.

Сделка 3 частично затваря позицията. Резултатът остава нереализиран и не се отразява в операциите по сметката, а в текущото салдо по сметката и в средната цена на позицията – от 1.1350 тя става 1.1250.

Сделка 4 затваря позицията напълно и се реализира текущият резултат от 100 USD, които се отразяват както в текущото салдо, така и в операциите по сметката.

Краен резултат (печалба/загуба) от търговията = 100 USD

Крайно салдо по сметката = 10 100 USD

Метод 2: При увеличаване на размера на позицията, средната цена се променя. При частично затваряне тя остава непроменена, а реализираният частичен резултат се отразява в операциите по сметката.

Сделка Количество (лотове) Текуща (пазарна) цена Нетна позиция (лотове) Средна цена Нереализиран резултат (печалба/загуба) Реализиран резултат (печалба/загуба) Салдо по сметка
Сделка 1 купува 10 1.1400 10 1.1400 0 $10 000
Сделка 2 Buy 10 1.1300 20 1.1350 -100 0 $9900
Сделка 3 продава -10 1.1450 10 1.1250 100 100 $10 200
Сделка 4 продава -10 1.1350 0 n/a 0 $10 100
$10 100

Сделка 1 отваря дълга позицията от 10 лота EUR/USD.

Сделка 2 увеличава размера на позицията двойно – което променя средната й цена.

Сделка 3 частично затваря позицията. Средната цена не се променя, а резултатът от 100 USD, реализиран от продажбата на 10 000 EUR/USD се отразява в операциите по сметката. Текущият резултат от оставащата позиция остава като нереализиран.

При Сделка 4 реализираният резултат е 0 USD, тъй като цената на затваряне е равна на средната цена на позицията.

Краен резултат (печалба/загуба) от търговията = 100 US

Крайно салдо по сметката = 10 100 USD

Метод 3: При увеличаване на размера на позицията, средната цена се променя. При частично затваряне, средната цена става цената на последната сделка, а целият текущ резултат става реализиран и се отразява в операциите по сметката.

Сделка Количество (лотове) Текуща (пазарна) цена Нетна позиция (лотове) Средна цена Нереализиран резултат (печалба/загуба) Реализиран резултат (печалба/загуба) Салдо по сметка
Сделка 1 купува 10 1.1400 10 1.1400 0 $10 000
Сделка 2 купува 10 1.1300 20 1.1350 -100 0 $9900
Сделка 3 продава -10 1.1450 10 1.1450 0 200 $10 200
Сделка 4 продава -10 1.1350 0 n/a -100 $10 100
$10 100

Сделка 1 отваря дълга позицията от 10 лота EUR/USD.

Сделка 2 увеличава размера на позицията двойно – което променя средната й цена.

Сделка 3 частично затваря позицията. Средната цена на позицията се променя и става равна на цената на сделката (1.1450), а целият текущ резултат, в размер на 200 USD, става реализиран и се отразява в операциите по сметката.

Сделка 4 затваря оставащата позиция и реализира резултат от -100 USD, (тъй като цената на затваряне е 1.1350 - т.е. с една фигура под средната цена на позицията), които също се отразяват в операциите по сметката.

Краен резултат (печалба/загуба) от търговията = 100 USD

Крайно салдо по сметката = 10 100 USD

В заключение може да се каже, че независимо кой от гореописаните методи ще избере брокерът, крайният резултат за клиента от извършените сделки винаги ще бъде един и същ - в нашия пример = 100 USD.


Забележка: Мненията, изразени на тази страница, имат единствено образователен характер и не представляват мнението на Делтасток или нейните служители. Тези мнения не представляват лична препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти, показани на тази страница, са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара. Препоръчваме ви да потърсите независима консултация преди сключване на сделки.