Урок

Овернайт позиции

Что такое "ролловер" и как он исчисляется?

Ролловер - это плата, основаная на ставке своп валютной пары и начисляется или вычитается в полночь, если у вас есть открытая позиция, которую нужно перенести на следующий день.

Вы сами решаете, как долго держать позицию открытой. Обратите внимание, что своп-пункты могут быть положительными или отрицательными. В первом случае ролловер начисляется (добавляется) на ваш счет, а во втором случае он вычитывается (удерживается).

Сумма, которую вы заплатите или получите по открытой позиции, зависит от валютной пары, которой торгуете, поскольку любая сделка валютой является покупкой одной валюты и продажей другой.

Ролловер = (Ставка своп /10,000) × Позиция × Количество дней

Когда JPY участвует в валютной паре:

Ролловер = (Ставка своп/100) × Позиция × Количество дней

Таким образом, сумма будет во второй валюте валютной пары. Если валюта вашего счета отличается, она должна быть пересчитана в валюте счета путем конвертации по соответствующей ценe закрытия этой валюты.

Например: Вы закрываете трансакцию "Купить" на 100,000 EUR/USD (100 лотов). Это означает, что вы покупаете 100,000 EUR и продаете их эквивалент в USD. Это называется "длинной" позицией. И наоборот, если закрываете трансакцию "Продать" на 100,000 EUR/USD, это означает, что вы продаете 100,000 EUR и покупаете их эквивалент в USD. Это называется "короткой" позицией.

Если вы решите оставить длинную позицию по 100,000 EUR/USD открытой на следующий рабочий день, вы получаете процент за купленные 100,000 EUR, в то время как вы обязаны заплатить процент за сумму, эквивалентную USD, которые вы продали.

Если вы решили оставить короткую позицию по 100,000 EUR/USD на следующий рабочий день, вы получаете проценты на эквивалент в USD, которые вы купили, а платите процент за проданные вами 100,000 EUR.

Процентые ставки соответствуют лучшим практикам мировых финансовых институтов.

Если проценты по валюте, которую вы купили превышает процент по валюте, которую вы продали, вы получите разницу (сумму ролловера или переноса позиции).

И наоборот, если проценты купленной вами валюты ниже процента проданной валюты, то вы заплатите соответствующую разницу.

Ролловер начисляется на конечную позицию, которая переносится с предыдущего дня.

Обратите внимание, что ордеры в иностранной валюте исполняются с датой валютирования спот (Т +2 рабочих дня), то есть:

  • Для позиции открытой в понедельник (04.06.2012) датой валютирования спот является среда (06.06.2012). Если закроете эту позицию во вторник (05.06.2012) дата валютирования спот будет в четверг (07.06.2012). Таким образом, ролловер такса в Вашем дневном отчете за вторник (05.06.2012) появится как удержанная сумма за перенос (ролловер) этой позиции за один рабочий день (с 06.06.2012 на 07.06.2012).
  • Датой валютирования спот за открытую в среду (06.06.2012) позицию является пятница (08.06.2012). Если закроете эту позицию в четверг (07.06.2012), дата валютирования спот будет в понедельник (11.06.2012). Таким образом ролловер такса в Вашем дневном отчете за вторник (07.06.2012) появится как удержанная сумма за перенос (ролловер) этой позиции за три рабочих дня (с 07.06.2012 до 11.06.2012).
  • Датой валютирования спот для позиции, открытой в пятницу (08.06.2012) является вторник (12.06.2012). Если решите закрыть эту позицию в понедельник (11.06.2012), дата валютирования спот будет в среду (13.06.2012). Таким образом ролловер такса в Вашем дневном отчете за понедельник (11.06.2012) появится как удержанная сумма за перенос (ролловер) этой позиции за один рабочий день (с 12.06.2012 на 13.06.2012).

Примечание: Мнения, отображенные здесь, только в обучающих целях и не являются мнениями Deltastock или ее служителей. Эти мнения не являются личными рекоммендациями или инвестиционными советами. Любые котировки финансовых инструментов, показанные на этой странице, только показательны и не отражают текущую ситуацию на рынке. Вы, возможно, желали бы поискать независимый совет перед тем, как войти в трансакции.