The CBOE Volatility Index (VIX)

The CBOE Volatility Index (VIX) a fost introdus in 1993 de catre Chicago Board of Options Exchange (CBOE), devenind acum cel mai relevant indice al volatilitatii pietii.

Vix-ul masoara asteptarile pietii legate de volatilitatea pe 30 de zile si se bazeaza pe cotatiile in timp real ale optiunilor pe indicele S&P500. In perioade de incertitudini financiare, care adesea sunt insotite de scaderi abrupte, cotatiile optiunilor si ale Vix-ului- tind sa creasca. Cand frica investitorilor dispare, preturile optiunilor tind sa scada, imlicit scazand si cotatia Vix. E important de precizat ca performantele trecute nu indica in mod necesar rezultatele viitoare.