Урок

Рассчет средней цены и прибыли/убытка от позиции в Delta Trading

Важно, чтобы каждый клиент знал и понимал, как его торговля влияет на результат (прибыль/убыток) позиции и капитал счета. Существуют три основных способа расчета текущей цены и прибыли/убытка (результат) от открытой позиции. Каждый брокер выбирает один из этих трех способов, но суть в том, что конечный результат оказывается одним и тем же.

Пример торговли EUR/USD и сальдо счета в размере 10 000 долларов США.

Метод 1: Каждое увеличение размера или частичное закрытие позиции влияет на ее среднюю цену. Результат торговой активности клиентов отражается в их операциях по счету, когда позиция полностью закрыта.

Делтасток решила использовать этот метод.

Торговля Количество(лоты) Рыночная цена Нетто-позиция (лоты) Средняя цена Нереализованные прибыль/убыток* Реализованные прибыль/убыток** Сальдо счета***
Сделка 1 Купить 10 1.1400 10 1.1400 0 $10,000
Сделка 2 Купить 10 1.1300 20 1.1350 -100 0 $9,900
Сделка 3 Продать -10 1.1450 10 1.1250 200 0 $10,200
Сделка 4 Продать -10 1.1350 0 n/a 100 $10,100
$10,100

*Нереализованные прибыль/убыток являются результатом всех открытых позиций. Это прибыль/убыток, которые вы получили бы, если закроете свои позиции.

** Реализованная прибыль/убыток являются результатом со всех позиций, которые вы закрыли. Реализованные прибыль и потери будут зачислены на ваш торговый счет.

***Сальдо счета это сумма, имеющаяся в настоящее время на вашем торговом счете, которая исчисляется так, как если бы все ваши открытые позиции были закрыты по текущим рыночным ценам.

Как рассчитать среднюю цену позиции выше:

(10 x 1.1400) + (10 x 1.1300) – (10 x 1.1450) = 1.1250 (средняя цена)
10 (нетто количество лотов: 10 + 10 – 10)

Сделка 1 открывает 10-лотовую длинную позицию.

Сделка 2 увеличивает размер позиции дважды - что меняет ее среднюю цену.

Сделка 3 частично закрывает позицию. Прибыль/убыток остаются нереализованными и не отражаются в операциях по счету, а в сальдо счета и средней цене позиции, которая изменяется от 1.1350 до 1.1250.

Сделка 4 полностью закрывает позицию и текущие прибыль/убыток в размере 100 долларов США реализируются, что отражается как в текущем сальдо счета, так и в операциях по счету.

Окончательный результат (прибыль/убыток) от торговой активности клиента = 100 USD

Итоговая сумма по счету = 10 100 USD

Метод 2: Когда размер позиции увеличивается, средние цены изменяются. Когда позиция частично закрыта, средняя цена остается неизменной, а реализованные частичные прибыль/убыток отражаются в операциях по счету.

Торговля Количество (лоты) Рыночная цена Нетто-позиция (лоты) Средняя цена Нереализованные прибыль/убыток Реализованные прибыль/убыток Сальдо счета
Сделка1 Buy 10 1.1400 10 1.1400 0 $10,000
Сделка 2 Buy 10 1.1300 20 1.1350 -100 0 $9,900
Сделка 3 Sell -10 1.1450 10 1.1250 100 100 $10,200
Сделка 4 Sell -10 1.1350 0 n/a 0 $10,100
$10,100

Сделка 1 открывает 10-лотовую длинную позицию.

Сделка 2 увеличивает размер позиции дважды - что меняет ее среднюю цену.

Сделка 3 частично закрывает позицию. Средняя цена остается неизменной, а прибыль/убыток в размере 100 долларов, которые были реализованы от продажи 10 000 USD, отражаются в операциях по счету. Текущие прибыль/убыток от оставшейся позиции остаются нереализованными.

В Сделке 4 реализованные прибыль/убыток равны 0 USD, так как цена закрытия равна средней цене позиции.

Окончательный результат (прибыль/убыток) от торговой активности клиента = 100 USD

Итоговый счет собственного капитала = 10 100 USD

Метод 3: Когда размер позиции увеличивается, средние цены изменяются. Когда позиция частично закрыта, средней ценой будет цена последней сделки, а все текущие прибыль/убыток осуществляются и отражаются в операциях по счету.

Торговля Количество (лоты) Рыночная цена Нетто-позиция (лоты) Средняя цена Нереализованные прибыль/убыток Реализованные прибыль/убыток Сальдо счета
Сделка 1 Buy 10 1.1400 10 1.1400 0 $10,000
Сделка 2 Buy 10 1.1300 20 1.1350 -100 0 $9,900
Сделка 3 Sell -10 1.1450 10 1.1450 0 200 $10,200
Сделка 4 Sell -10 1.1350 0 n/a -100 $10,100
$10,100

Сделка 1 открывает 10-лотовую длинную позицию.

Сделка 2 увеличивает размер позиции дважды - что меняет среднюю цену.

Сделка 3 частично закрывает позицию. Средняя цена позиции изменяется и становится равной цене сделки (1.1450), а все текущие прибыли/убытки (в размере 200 долларов США), становятся реализованными, что отражается в операциях по счету.

В Сделке 4 закрывается оставшуюся позицию и реализуется прибыль/убыток от -100 USD (так как цена закрытия 1,1350, т.е. на одну фигуру ниже средней цены позиции), что также отражается в операциях по счету.

Окончательный результат (прибыль/убыток) от торговой активности клиента = 100 USD

Итоговый счет собственного капитала = 10100 USD

В заключение можно сказать, что независимо от того, каким из указанных выше способом воспользуется брокер, итоговые прибыль/убыток от совершенных сделок всегда будут одинаковые для клиента; в нашем примере они равны 100 USD.


Примечание: Мнения, отображенные здесь, только в обучающих целях и не являются мнениями Deltastock или ее служителей. Эти мнения не являются личными рекоммендациями или инвестиционными советами. Любые котировки финансовых инструментов, показанные на этой странице, только показательны и не отражают текущую ситуацию на рынке. Вы, возможно, желали бы поискать независимый совет перед тем, как войти в трансакции.