El Índice de Volatilidad de CBOE (VIX)

El Índice de Volatilidad de CBOE (VIX) fue introducido en 1993 por el Chicago Board of Options Exchange (CBOE), y ahora se considera el punto de referencia para la volatilidad del mercado de valores.

El VIX mide la expectativa del mercado de la volatilidad de 30 días y se basa en tiempo real de S & P 500,es el índice de precios de las opciones. Durante los períodos de volatilidad, que a menudo son acompañados por una caída pronunciada del mercado, los precios de las opciones y el VIX - tienden a aumentar. A medida que disminuye el miedo de los inversores, el precio de las opciones tienden a disminuir, lo que a su vez provoca una disminución del VIX. Es importante señalar, sin embargo, que el rendimiento pasado no indica necesariamente los resultados futuros.